Module RATIOS

Les prestataires de services d’investissement qui proposent un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers (gestion sous mandat) ou de mandat d’arbitrage en unités de compte, doivent être en mesure de suivre les contraintes contractuelles et l’exposition aux risques des portefeuilles

Pilotez automatiquement les ratios, expositions et risques financiers des mandats sous gestion

Intégration des données du teneur de compte

Template d’intégration dans l’outil des données de l’ensemble des portefeuilles sous gestion :

  • Profils de gestion (prudent, équilibré, dynamique…)
  • Positions en portefeuille

Paramétrage des contraintes d'investissement

Implémentation des contraintes d’exposition aux risques des portefeuilles gérés

Système de budget de risque autorisé par typologie :

  • Risques de marché, contrepartie, liquidité ou liés aux règles internes

Référentiel des instruments financiers

Référentiel valeurs et profils de risque par typologie d’instruments financiers

Intégration dans l’outil des nouveaux instruments financiers en positions

Affectation d’un profil de risques à chaque nouvel instrument financier

Contrôle des risques des portefeuilles

Etablissement du profil de risque de chaque portefeuille fondé sur les positions du teneur de compte et des profils de risque de chaque instrument financier

Contrôle en batterie des risques des portefeuilles

Identification des dépassements

Génération des alertes de chaque dépassement constaté par l’outil

Emails aux Front-office et insertion des justifications horodatées dans l’outil

Edition de la fiche récapitulative du portefeuille (KRI, limites et composition de portefeuille)

Clôture du contrôle et piste d'audit

Edition de la cartographie des portefeuilles (Excel/CSV)

Edition de la fiche de contrôle comportant la liste des portefeuilles en alerte et des justifications

Piste d’audit des contrôles effectués